各期貨公司及風(fēng)險管理公司：
根據(jù)《期貨風(fēng)險管理公司風(fēng)險控制指標管理辦法（試行）》（以下稱《辦法》）規(guī)定，第一年過渡期于2022年12月23日屆滿。自第二年過渡期起，公司應(yīng)當(dāng)保證持續(xù)滿足風(fēng)險控制指標的監(jiān)管要求。現(xiàn)就有關(guān)問題提示如下：
一、監(jiān)管標準。風(fēng)險管理公司各項風(fēng)險控制指標達到《辦法》第八條規(guī)定標準的比例應(yīng)當(dāng)不低于80%（詳見附表）。
二、報告時間。根據(jù)《辦法》第二十三條規(guī)定，風(fēng)險管理公司風(fēng)險控制指標達到預(yù)警標準的，應(yīng)當(dāng)在該情形發(fā)生之日起3個工作日內(nèi)向協(xié)會提交書面報告；風(fēng)險控制指標不符合規(guī)定標準的，應(yīng)當(dāng)在該情形發(fā)生之日起1個工作日內(nèi)向協(xié)會提交書面報告。
三、報告路徑。公司應(yīng)通過“自律服務(wù)系統(tǒng)--風(fēng)險管理公司備案--風(fēng)控指標報告上報”模塊提交書面報告。
特此提示。
附表：期貨風(fēng)險管理公司風(fēng)險控制指標各階段監(jiān)管標準
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日期 |
指標類型 |
凈資本 |
風(fēng)險覆蓋率 |
凈資本/凈資產(chǎn) |
流動性覆蓋率 |
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2021.12.24- 2022.12.23 |
規(guī)定標準 |
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預(yù)警標準 |
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2022.12.24- 2023.12.23 |
規(guī)定標準 |
8000萬 |
80% |
16% |
80% |
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預(yù)警標準 |
9600萬 |
96% |
19.2% |
96% |
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2023.12.24 及以后 |
規(guī)定標準 |
1億 |
100% |
20% |
100% |
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預(yù)警標準 |
1.2億 |
120% |
24% |
120% |
2022年12月26日
